Faça Download do SQL.
Após acabar o Download ele deverá ter "AutoExtrac", Extraia.
É muito simples, após o download, execute o "Autorun.exe" que está na pasta que você extraiu.
01 - Clique em "SQL SERVER 2000 Components".
02 - "Instal Database Server"
03 - Logicamente, "Next"!
04 - Deixe como da imagem, "Local Computer", Next.
05 - Selecione o "Primeiro" e Next novamente
06 - Clique em "Yes"
07 - "Server & Client Tools"....Next
08 - "Default" e Next
09 - "Typical" e Next de novo
10 - Aqui você tem que colocar "Local System Account" e dar Next!
11 - Marque a Opção de baixo digite aí um password para o "sa" que é um dos logins iniciais mais importantes do SQL SERVER, e digite uma senha também.
12 - Next, agora ele vai instalar e ao terminar ele vai mostrar uma tela de Finish, clique em "Finish" e ok!
13 - Pronto.